contents

work1

ラリーの短期売買法を検証


ラリーウィリアムズは資金管理もさることながら、短期売買法においてもシンプルで優秀なロジックを持っています。そのうちの一つ、「ウップス」について、 本日は検証してみましょう。ルールはとても簡単です。

・買いシグナル
前日の安値よりギャップダウンスタートかつ、前日安値を上抜けで「買い」

・売りシグナル
前日の高値よりギャップアップスタートかつ、前日の高値を下抜けたら「売り」です。

前日の高値安値を一つのブレイクポイントとした、ブレイクアウト手法ですね。ミニの方がスリッページが少ない為、日経225ミニで検証でします。 決済は単純に、日中引け手仕舞い。では、結果を見ていきましょう

検証期間
2007/9/19~2015/7/10


買い
--------------------
勝ち 121
負け 110
損益計 +3280
勝率 52.38%
POR 1.27
PF 1.39
期待値 18.78%
MAXDD -1690
--------------------


売り
--------------------
勝ち 103
負け 120
損益計 +1598
勝率 46.19%
POR 1.42
PF 1.22
期待値 11.90%
MAXDD -2325
--------------------


資産曲線はこちら。 [link]http://gyazo.com/5ce49511e3f7805117bdfe93a6c2e424 → [ 10 ] 0.49% ( 19 ) リーマンでやられ、アベノミクス乱高下で取り返しています。プラスの期待値です。が、ドローダウンが大きく、長期にわたり、 実運用するにはもう少し手を入れる必要があります。シンプルなルールでプラスの期待値である場合、これに1つ、もしくは2つ、 シンプルなルールを付け足すことにより、劇的に成績が変化する場合があります。 そうなると、相場での強力な武器になります。資金管理も大事ですが、いかに「シンプルで、長期的に優位性のある売買ルール」をいくつ持っているか。 により、資産の伸びが変わっていきます。 トレードは、 [資金管理] × [売買ルール] です。

pagetop